【財訊快報／陳孟朔】知情人士透露，由前OpenAI研究員阿申布倫納(Leopold Aschenbrenner)掌舵、專注人工智慧(AI)投資的對沖基金Situational Awareness，在科技股持倉遭受重創及面臨保證金壓力後，已將大部分公開市場股票投資組合出售給格里芬(Ken Griffin)旗下對沖基金城堡投資(Citadel)。

知情人士表示，Situational當時必須在向投資人緊急募集新資金與清理投資組合之間做出選擇，最終決定大幅出清上市股票部位。監管文件顯示，該基金曾持有博通(美股代碼AVGO)、英特爾(美股代碼INTC)及CoreWeave(美股代碼CRWV)等AI概念股；在本輪急跌前，基金今年初至6月底的報酬率一度高達439%。

高盛(Goldman Sachs)、摩根大通銀行(小摩，JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)及花旗集團(Citigroup)等主經紀商均參與協調交易。城堡投資接手的資產包括Situational透過經紀商槓桿融資建立的公開股票部位；交易完成後，Situational仍保留約100億美元資產，包括部分上市股票及對Anthropic等未上市公司的投資，其Anthropic持股並未出售。

AI類股全面回檔正迫使全球對沖基金加速去槓桿。高盛主經紀商數據顯示，截至7月28日止，聚焦亞洲市場的基本面多空策略基金7月平均重挫18.6%；隨著市場預期科技巨頭AI基礎設施資本支出增速將放緩，投資人對產能過度建設、交易過度擁擠及高槓桿引發連鎖平倉的疑慮進一步升高。